11月5日晚，金融系2012年秋季SEMINAR系列第三讲在经济A501如期开讲，金融系2011级博士生黄伟斌汇报了自己的研究成果“长期风险与股市收益：LRR模型的国际市场检验”。
金融系金融学教研室主任李子白教授主持了本次报告。
黄伟斌首先介绍了报告的研究背景：基于长期风险理论（LRR）的消费资产定价模型（C-CAMP）在解决“股权溢价之谜”、“无风险利率之谜”、“市场波动之谜”等金融异象取得了一些富有意义的成果，但因其与基于习惯形成的资产定价的模型的内在不一致而存在诸多争议。然后，他报告了通过九个发达国家的股票市场数据对LRR模型对进行实证检验的结果。研究发现，LRR模型能够较好地拟合各个国家的实际数据，且大部分的实证结果支持LRR模型的理论推导，LRR理论与模型能够解释存在于多个国家股票市场的金融异象。
报告结束后，在座的老师和同学们踊跃提问，现场气氛十分活跃。最后，李子白教授做了总结发言。
（金融系 段梅 刘黎平）