3月1日下午，著名精算学家Prof. X. Sheldon Lin（林小东）到访经济学院，于经济楼N302作题为“精算模型在运作风险管理中的应用”的讲座。
本次讲座由金融系赵正堂副教授主持，赵老师介绍了林教授在厦大数学科学学院求学的经历，对林教授所取得的学术成就给予了高度评价。在全场热烈掌声中，林教授开始了今天的讲座。
林教授首先介绍了运作风险的定义，并指出，运作风险最早是在2006年巴塞尔协议II上提出的，具体指的是由于银行内部操作不当或者由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。运作风险不包含商业风险，不是指某一种具体特定的风险，而是包含一系列具体的风险。
林教授详细阐述了量化运作风险的三种方法：BIA法、TSA法、AMA法，并指出目前银行内部都是采用AMA法，使用内部模型衡量运作风险。由于运作风险没有办法通过购买金融产品进行风险管理，需要通过概率分布进行测算，因此需要对各个部分进行构建模型，然后组合成为一个整体模型，最后运用蒙特卡罗模拟等计算机模拟方法进行运算，设置分位数和置信水平，来测算银行的运作风险和破产概率。
随后，林教授介绍自己在测算运作风险的最新研究成果，详细展示了泊松混合模型的形式、优点、运算过程，并且引入EM模型去拟合损失数据和估计模型参数。林教授选取2007年到2012年全世界ORX成员内的银行损失数据，运用混合模型进行测算监管资本和经济资本。林教授运用公式和图表，展示了8维的损失数据和拟合优度，最后还展示了数据和模型的相依性，充分证明了混合模型对于多维数据的适用性和优越性。
最后，林教授和在场师生展开热烈的讨论，耐心细致地回答了同学们的提问。讲座在热烈地掌声中圆满结束。
（巫启明 陈惠民）
Prof. X. Sheldon Lin简介
林小东教授现为加拿大多伦多大学统计科学系教授，曾任该系执行主任，加拿大统计学会精算分会会长，保险精算领域国际权威刊物Insurance: Mathematics and Economics和North American Actuarial Journal副主编，还是Journal of Risk and Insurance、Scandinavian Actuarial Journal、Journal of Risk、Journal of Financial Engineering、Journal of Applied Probability等刊物的审稿人，任Canadian Institute of Actuaries和Statistical Society of Canada主席。在国际权威刊物发表论文50余篇，并且撰写Collective Risk Models、Ruin Theory等著作近20本。