4月27日下午，挪威卑尔根大学教授、挪威科学与通讯院院士Dag Bjarne Tjøstheim到访厦门大学经济学科，在经济楼D236为两院师生开设了一场题为“Local Gaussian Approximation: Theory and Applications”的精彩学术讲座。本场讲座由李木易老师主持。
讲座初始，Tjøstheim教授从如何去评估双变量数据的独立性切入，开始了精彩的学术汇报。Tjøstheim教授提出，目前主流判断双变量数据的独立性是采用皮尔森相关系数，在变量间是从高斯分布的话，皮尔森相关可以完全用于描述该变量间的独立性情况。然而如果变量不是满足高斯分布的话，那么我们会存在即使皮尔森相关系数为零，但是变量间仍可能是高度相关的情况。
随后，Tjøstheim教授介绍了局部高斯估计的模型，并通过局部最小二乘法去论证以及局部Kullback-Leibler最小估计证明。Tjøstheim教授随即介绍了该计量方法的多方面应用，主要用于描述变量的局部相关性，独立性检验（包括序列相关情况），尾部相关性，Copula Model验证，局部主成份，传染性检测等。
最后，Tjøstheim教授就局部高斯近似方法做了总结。Tjøstheim教授指出，正是基于高斯分布中有其诸多迷人的性质，高斯分布在统计学中有着其独特的地位。它在的应用主要可在相关性的检测，Copula描述，传染性，金融市场的非对称等方面上。在讲座结束之前，Tjøstheim教授与现场的师生展开了热烈的交流与讨论。讲座在热烈的掌声中圆满结束。
Dag Bjarne Tjøstheim教授出生于1945年，现为挪威卑尔根大学教授、挪威科学与通讯院院士和国际统计学会会士。1974年，Tjøstheim教授获得普林斯顿大学应用数学博士学位，并从1980年起成为卑尔根大学统计学教授。近年来，Tjøstheim教授还担任卑尔根海洋研究所的首席研究员、挪威斯塔万格大学的兼职教授，并担任多种国际知名期刊副主编。Tjøstheim教授的主要研究领域为时间序列、计量经济学和非线性模型等，目前已在国际期刊上发表一百多篇论文，研究成果丰硕。此外，Tjøstheim教授还对渔业统计，及空间过程的非线性建模方法及在地球物理科学的应用颇有研究。
（经济学院 陈小鸿 WISE2015MA 丁逸非）