近日，经济学科两篇学术论文同时在国际权威计量经济学和统计学期刊Journal of Business & Economic Statistics在线发表，分别是：（1）王亚南经济研究院（WISE）与经济学院财政系韩晓祎副教授作为第一作者与台湾大学Hsieh Chih-sheng副教授以及澳门大学的Ko I.M. Stanley助理教授合作的题为“Spatial Modeling Approach for Dynamic Network Formation and Interactions” 的学术论文。（2）经济学院统计系与WISE杨亚星助理教授与香港科技大学凌仕卿教授以及芝加哥大学Tsay, Ruey S.（蔡瑞胸）教授合作的题为“Testing Serial Correlation and ARCH Effect of High-Dimensional Time-Series Data”的学术论文。
韩晓祎副教授等的论文主要关注在动态设定下，社交网络如何演化，以及其如何影响个体的经济行为决策。作者将动态效应以及时变的潜变量(latent variable)引入空间面板自回归模型，使得模型能够处理在网络互动研究中社交网络的内生性，并识别动态网络形成过程中个体的同质效应和异质效应。作者讨论了模型的参数识别，以及相应的贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛（MCMC）估计方法和模型选择问题。作者还将模型运用于研究台湾高中生的朋友网络形成和学习成绩的同群效应。
杨亚星等的文章提出了高维数据中序列相关性和ARCH效应的几种检验方法，这些方法允许维度p随样本量n的增大而趋于无穷。文中证明了高维数据L1范数的样本自相关系数和样本Spearman秩相关系数是渐近正态的，在此基础上构造了六个检验统计量并推导出其渐近分布。文中所提出的检验方法不依赖维度p，其中基于秩定义的检验统计量可用于重尾时间序列。模拟结果显示所提出的检验统计量表现良好，最后将新的检验方法应用于实际数据。
韩晓祎，美国俄亥俄州立大学经济学博士，现为厦门大学WISE与经济学院财政系双聘副教授。主要研究领域为计量经济学、应用计量经济学、区域经济学和劳动经济学。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目各1项，多篇论文发表在Journal of Business and Economic Statistics、Regional Science and Urban Economics等国际学术期刊。
杨亚星，香港科技大学统计学博士，现为厦门大学经济学院统计系与WISE双聘助理教授。主要研究领域为非线性时间序列分析，计量经济学。主持国家自然科学基金青年项目1项。多篇论文发表在Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics 、Journal of Time Series Analysis等国际学术期刊。
（经济学院 刘晨宇）